Credit Risk Limits

DECIDE™ unterstützt alle gängigen Formen von Kreditrisikolimiten, z.B. Issuer-, Counterparty-, Country- und Currency-Limits.

Market Risk Limits

DECIDE™ stellt für die Berechnung des Market-Risk eine Reihe von Methoden wahlweise zur Verfügung. So können Limite auf Grundlage des VaR-Methodenrahmens (ab Version 3.2, Winter 2003/04) ebenso wie als Worst-Case-Loss Limite definiert und berechnet werden. Selbstverständlich sind Stress-Test-Funktionalitäten in das Funktionsset integriert.

Weitere Funktionen

• Real-Time Meldung von Limitverletzungen und elektronische Unterschrift durch autorisierte Instanz
  
• Flexible Definition des hausindividuellen Limitsystems orientiert an der Handelsbuchhierarchie
  
• Limite für einzelne & aggregierte Bücher
  
• Vollständig geschützte, separate Programmumgebung für alle Limitfunktionalitäten mit speziellen Autorisierungen